Sistema de Negociação Semanal O segundo sistema que não é publicado diariamente é o meu sistema semanal que é mais longo prazo e detém comércios tipicamente de 2 a 4 semanas. Este sistema leva muito menos comércios. Uma razão que eu gosto é que ele se presta bem a correr em plena automação com TradeStation 9.1. Troquei este sistema com dinheiro real por cerca de 7 meses em 2017 e gostei. Não é realmente um novo sistema em tudo. É realmente o meu sistema mais antigo que foi adaptado para trabalhar com gráficos de barras semanais. Ele usa uma parada retracement 75 que eu discuto em meus manuais. Se alguém quiser tentar replicar esses resultados, você deve entender que eu corri os testes no dia de Natal de 2017 e voltei um pouco mais de 13 meses. Eu não escolhi estes mercados. Estes mercados foram selecionados antes de eu começar a negociação em tempo real e foram baseados no desempenho positivo antes de 2017. Este é o período de tempo testado cerca de novembro de 2017 a 24/12/12. Clique nesta imagem para ampliar: sistema de comércio semanal SISTEMA SEMANAL novembro de 2017 a 24/12/12 e testado em TradeStation 9.1 Estes resultados mostram o lucro líquido (perda) eo número de negócios durante o período de 13 meses. Totais finais para SISTEMA SEMANAL Lucros antes de derrapagens e comissões 427, 395 Estimativa de derrapagens e comissões 69.700 Lucros após derrapagens e comissões 357.695 Retorno anual sobre um milhão de dólares 36 No entanto, eu estava satisfeito por ver o bom desempenho com o sistema semanal. Obviamente este algoritmo executa melhor no ambiente da baixa volatilidade fazendo exame de menos comércios e prendendo os mais por muito tempo. Conforme mencionado anteriormente o sistema semanal também se presta bem para negociação totalmente automatizada usando TradeStation 9,1 ou gráficos multi. Eu sou um sistema de negociação profissional e têm sido mercados comerciais e foram envolvidos com o desenvolvimento do sistema de negociação e da programação do software do sistema de negociação por 25 anos. Hoje Stock Market é a minha oportunidade para compartilhar com você algumas das minhas experiências de negociação ao discutir as notícias do mercado de ações e dando o meu mercado de ações diário update. Best Short Term Trading Strategies 8211 ATR Cálculo O 20 Day Fade é uma das melhores estratégias de curto prazo Trading para Qualquer mercado Bom dia todo mundo, eu queria deixar todos os leitores do nosso blog sabem que os dois últimos artigos e vídeos sobre como reunir algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo recebeu maravilhosas opiniões de nossos leitores, e eu queria agradecer a todos por isso . Esta é a última parte da série e eu irei sobre a colocação de perda de parada e colocação de alvo de lucro para a nossa estratégia de desvanecimento de 20 dias que eu tenho demonstrado durante os últimos 2 dias. Se você não leu os artigos ou viu os vídeos, há um link para ambos abaixo. Tutorial Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Na segunda-feira, eu demonstrei como aumentar o comprimento de uma média móvel aumentará suas probabilidades de comércios indo seu caminho. O melhor número foi de cerca de 90 dias. Este exercício demonstrou como aumentar sua média móvel ou seu comprimento de fuga de 20 dias a 90 dias pode aumentar sua porcentagem de negócios rentáveis de 30 por cento de rentabilidade para cerca de 56 por cento de rentabilidade, isso é enorme. Na terça-feira, eu demonstrei como nós podemos fazer exame de um método que tenha a relação de vencimento terrível e inverta-a para fornecer uma porcentagem muito elevada dos vencedores comparados aos perdedores. Eu levei as fugas de 20 dias que renderam uma relação de vitória terrível e invertei isto. Em vez de comprar breakouts de 20 dias que fade-los e fazer o mesmo para a desvantagem. Eu também forneci alguns filtros para ajudar a aumentar as chances ainda mais. O método é chamado o fade de 20 dias e hoje eu cobrirei a colocação da parada da perda ea colocação do alvo do lucro para esta estratégia. Algumas das melhores estratégias de negociação a curto prazo são simples de aprender e de comércio Eu recomendo que você preste atenção, porque eu acho que este método para fornecer cerca de 70 por cento ganhar a taxa de perda e executa melhor do que a maioria dos sistemas de negociação que vendem milhares de dólares. Lembre-se, there8217s nenhuma correlação entre métodos de negociação caro e complexo e rentabilidade. O desvanecimento de 20 dias continua a ser um dos mais rentáveis e uma das melhores estratégias de negociação a curto prazo que eu já negociei, e tenho negociado quase todas as estratégias que você pode imaginar. Como funciona o Indicador ATR O indicador ATR significa Average True Range, foi um dos poucos indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder, e apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. Embora o livro foi escrito e publicado antes da idade do computador, surpreendentemente, resistiu ao teste do tempo e vários indicadores que foram apresentados no livro permanecem alguns dos melhores e mais populares indicadores utilizados para negociação a curto prazo para este dia. Uma coisa muito importante a ter em mente sobre o indicador ATR é que ele não é usado para determinar a direção do mercado de qualquer forma. O único objetivo deste indicador é medir a volatilidade para que os comerciantes possam ajustar suas posições, níveis de parada e metas de lucro com base no aumento e diminuição da volatilidade. A fórmula para o ATR é muito simples: Wilder começou com um conceito chamado True Range (TR), que é definido como o maior dos seguintes: Método 1: Current High menos o atual Low Método 2: Current High menos o anterior Close ( Valor absoluto) Método 3: Corrente Baixo menos o anterior Fechar (valor absoluto) Uma das razões pelas quais Wilder usou uma das três fórmulas foi para garantir que seus cálculos explicassem lacunas. Ao medir apenas a diferença entre o preço alto e baixo, as lacunas não são levadas em conta. Usando o maior número dos três cálculos possíveis, Wilder certificou-se de que os cálculos foram responsáveis por lacunas que ocorrem durante as sessões durante a noite. Tenha em mente que todo o software de análise técnica de gráficos tem o indicador ATR construir. Portanto, você won8217t tem que calcular qualquer coisa manualmente você mesmo. No entanto, Wilder usou um período de 14 dias para calcular a volatilidade a única diferença que eu faço é usar um ATR de 10 dias em vez dos 14 dias. Acho que o menor período de tempo reflete melhor com posições de negociação de curto prazo. O ATR pode ser usado intra-dia para os comerciantes do dia, basta mudar o dia 10 para 10 barras eo indicador irá calcular a volatilidade com base no prazo que você escolheu. Aqui está um exemplo de como o ATR é exibido quando adicionado a um gráfico. Vou usar os exemplos de ontem para que você possa aprender sobre o indicador e ver como usá-lo ao mesmo tempo. Antes de entrar na análise, deixe-me dar-lhe as regras para a perda de stop e lucro alvo para que você possa ver como ele olha visualmente. O nível de perda de stop é de 2 10 dias ATR eo alvo de lucro é 4 10 dias ATR. Certifique-se de saber exatamente o que o ATR de 10 dias é igual antes de entrar na ordem Subtraia o ATR do seu nível de entrada real. Isto irá dizer-lhe onde colocar o seu nível stop loss. Neste exemplo, você pode ver como eu calculado o lucro alvo usando o ATR. O método é idêntico ao cálculo de seus níveis de perda de stop. Você simplesmente tomar o ATR no dia em que você entrar na posição e multiplicá-lo por 4. As melhores estratégias de negociação a curto prazo têm metas de lucro que são pelo menos o dobro do tamanho do seu risco. Observe como o nível de ATR está agora mais baixo em 1.01, isto é declínio na volatilidade. Don8217t esquecer-se de usar o nível ATR original para calcular o seu stop loss e colocação de lucro alvo. A volatilidade diminuiu eo ATR passou de 1,54 para 1,01. Use o 1.54 original para ambos os cálculos, a única diferença é metas de lucro obter 4 ATR e stop loss níveis obter 2 ATR. Se você está tomando posições longas, você precisa subtrair a parada ATR perda de sua entrada e adicionar o ATR para o seu lucro alvo. Para posições curtas, você precisa fazer o oposto, adicione a parada ATR perda para a sua entrada e subtrair o ATR do seu lucro alvo. Por favor, reveja isso para que você não fique confuso ao usar o ATR para a colocação de stop loss e a colocação do alvo de lucro. Isso conclui nossa série de três partes sobre as melhores estratégias de curto prazo de negociação que trabalham no mundo real. Lembre-se, as melhores estratégias de negociação a curto prazo não precisa ser complicado ou custar milhares de dólares para ser rentável. Para mais informações sobre este tópico, por favor, vá para: Análise Técnica Trading 8211 Double Tops e Bottoms e Aprender Análise Técnica 8211 O caminho certo Todo o melhor, Treinador Senior por Roger Scott, a curto prazo Estratégias de negociação de ações Tanto o RSI e estocástico pode ajudá-lo a criar Estratégias rentáveis de negociação de ações de curto prazo Normalmente, recebo dezenas de e-mails de comerciantes que estão começando a me pedir ajuda na criação de estratégias de negociação de ações de curto prazo. Algumas semanas atrás, eu demonstrei uma estratégia usando o indicador RSI Recebi vários e-mails de leitores me pedindo para explicar a diferença entre o Indicador RSI eo Indicador Estocástico. Sem entrar em fórmulas matemáticas complexas, o indicador RSI mede a dinâmica ou a velocidade do movimento de preços ou, em inglês simples, o indicador RSI mede quando os preços se movem muito rápido demais. O Indicador Estocástico, por outro lado, é uma medida da colocação de um preço atual dentro de um intervalo de negociação recente. A teoria é que, à medida que os preços sobem, os fechamentos tendem a ocorrer mais próximo da extremidade alta da sua gama recente. Por outro lado, quando os preços caem, fechamentos tendem a ser perto do extremo inferior da gama. É assim que o Oscilador Estocástico mede os níveis de preços. Ambos os indicadores são considerados osciladores de momentum, porque seu papel principal na maioria das estratégias de negociação de ações a curto prazo é localizar overbought e oversold condições de mercado. Eu posso dizer-lhe da experiência pessoal que o indicador de RSI trabalha melhor para overbought a longo prazo e sobreviveu níveis de preço que tende a ser menos prone aos sinais falsos e trabalha grande para a análise da divergência. Quando você está negociando estratégias de negociação de ações de curto prazo que exigem análise de tops de mercado e fundos, eu sugiro usar o RSI. O estocástico, por outro lado, tende a funcionar melhor com as oscilações do mercado de curto prazo que não se destinam a sinalizar tops de mercado ou fundos, mas apenas uma ligeira alteração ou uma correção na tendência. Se eu tivesse que caracterizar a principal diferença entre os dois osciladores, eu diria que o RSI é ótimo para tops de mercado e fundos e divergência eo estocástico funciona muito bem com estratégias típicas retracement pullbacks. Encontrar um estoque That8217s tendência ou inclinado fortemente tanto para cima ou para baixo Você pode fazer uma análise visual rápida ou usar um dos vários indicadores que eu anteriormente demonstrado para encontrar um estoque that8217s tendência forte para cima ou para baixo. Aqui está um bom exemplo do tipo de tendência que você deve procurar ao procurar oportunidades de negociação. Procure por ações que têm fortes tendências indo para cima ou para baixo Você precisa modificar as configurações no oscilador estocástico Tradicionalmente, o oscilador estocástico é definido para análise de mercado de longo prazo. Quando eu digo a longo prazo eu don8217t significa meses ou anos de longo prazo é qualquer coisa mais de 14 dias de negociação ou cerca de 3 semanas de tempo. As configurações padrão no oscilador estocástico são definidas para 14 e 3. O período 14 é o período lento eo período 3 é o período rápido. O que eu prefiro fazer é ajustar o período lento de 14 para 5. Eu acho que a maioria das estratégias de negociação de ações a curto prazo tendem a responder melhor para pullbacks de curto prazo ou retracements de preços. Observe como a linha lenta e linha rápida alargar como Momentum se move para o estoque Preste atenção ao nível 80 e 20 Os dois níveis no indicador que você quer prestar atenção são os níveis de 80 e 20. Quando as linhas indicadoras cruzam acima do nível 80, ele sinaliza que o estoque está temporariamente sobre-comprado. Quando o Estocástico se move abaixo do nível 20, ele sinaliza que o estoque está temporariamente sobrevendido. Estas são as configurações padrão no estocástico e eu acho que eles funcionam perfeitamente com este método pullback. Observe como o Retracement coincide com os pullbacks cada vez que o 80 Level Works Great para curto prazo Pullbacks O que este indicador pode fazer para você Você pode ver a partir do exemplo acima, o oscilador estocástico, fornece uma grande medida para pullbacks em um mercado de tendências. Você pode criar algumas grandes estratégias de negociação de ações de curto prazo com esses métodos ou usá-lo como um indicador de confirmação ao usar análise visual básica para retração ou retracement entrada sinais. Você também pode aplicar este indicador para muitos mercados diferentes, como ETF8217s, Futuros, Commodities e Moedas. Durante as próximas semanas eu vou passar algumas técnicas adicionais que você pode usar para fazer uma estratégia completa usando o indicador estocástico modificado. Para mais sobre este tópico, por favor vá para: Grandes ferramentas de mercado de ações para análise de comércio e táticas de negociação simples para maiores lucros Por Roger Scott Senior treinador Market Geeks
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